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期权定价问题 假设你买入一张B公司5月到期的股票执行价格为20美元的看涨期权,期权价格为2美元;又以1美元的期权价格卖出一张该公司5月份执行价为25美元的看涨期权合约。 1、你的期权策略的最大可能利润是多少? 2、如果到期时B公司的股票价格是23元,那么你的利润应该是多少? 3、按照你的投资策略,你可能遭受的最大损失是多少? 4、最低股票价格是多少时,可以保证你盈亏平衡?

2023-08-22 14:38:25 编辑:join 浏览量:604

期权定价问题  假设你买入一张B公司5月到期的股票执行价格为20美元的看涨期权,期权价格为2美元;又以1美元的期权价格卖出一张该公司5月份执行价为25美元的看涨期权合约。  1、你的期权策略的最大可能利润是多少?  2、如果到期时B公司的股票价格是23元,那么你的利润应该是多少?  3、按照你的投资策略,你可能遭受的最大损失是多少?  4、最低股票价格是多少时,可以保证你盈亏平衡?

(25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡

标签:期权

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